Interview met Pascalle van der Hart - Senior Risk Manager bij de Volksbank

In een interview met Banken.nl vertelt Pascalle van der Hart - Senior Risk Manager bij de Volksbank - over de ontwikkeling en professionalisering van de risk manager functie, de impact van nieuwe wet- en regelgeving en haar bijdrage aan de risicoparagraaf in het jaarverslag van de Volksbank (de moederorganisatie van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS).

Je bent Senior Risk Manager bij de Volksbank. Wat zijn exact je verantwoordelijkheden en wat zijn je dagelijkse bezigheden?

Ik houd mij bezig met het Integrated Control Framework binnen de Volksbank. Het Integrated Control Framework is het instrument dat de Volksbank hanteert om de beheerste bedrijfsvoering te beoordelen. Binnen dit framework ben ik verantwoordelijk voor de onderwerpen Risk Appetite en Integrated Reporting. Mijn rol hierbij is dat ik zorg draag voor het beschikbaar stellen van benodigde richtlijnen, zodat onze organisatie in staat is om een goede invulling te geven aan de genoemde onderwerpen. Momenteel ben ik bezig om Integrated Reporting binnen de Volksbank naar een hoger niveau te begeleiden. Daarnaast heb ik de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het jaarverslag 2017, dat vorige week is gepubliceerd.

In welke mate is de functie van risk manager sinds de financiële crisis veranderd en zit daarin nog verschil tussen de Volksbank en andere banken, voor zover je weet?

In de huidige tijd zijn er meer risico's, die een grote impact kunnen hebben, meer met elkaar verbonden zijn en sneller plaats kunnen vinden. Sinds de financiële crisis is de functie van risk manager daarom flink veranderd en verder geprofessionaliseerd. Dat geldt niet alleen voor de Volksbank, maar voor alle banken. Beheerste bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker. Ook de toezichthouder en onze aandeelhouder NLFI stellen hoge eisen aan risk management binnen de Volksbank. De strategie moet in lijn zijn met de risicobereidheid. We hebben risico-indicatoren waarmee we vaststellen of we binnen onze risicobereidheid blijven.
Naast risico-indicatoren gebruiken we stress-testing om inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van veranderingen in de onderliggende oorzaken en de onderlinge relatie van risico’s. We laten jaarlijks meermalen een extreem maar plausibel macro-economisch scenario los op onder meer de kapitaal- en liquiditeitspositie. We berekenen de invloed hiervan op de bank. De mogelijke kwetsbaarheden komen zo aan het licht en indien nodig kunnen we hier op acteren.

Hoe kijk je als risk manager naar het laatste pakket Basel IV regels, dat eind vorig jaar gepresenteerd werd? Vereist het nog aanpassingen in de risk-strategie van de Volksbank?

Uiteraard volgen we continu de ontwikkelingen in wet-en regelgeving, zoals de Basel IV regels. Hoewel de nieuwe regels uiteraard effect hebben op bijvoorbeeld de kapitaalratio's, hebben we onze risk-strategie niet herzien. Ook in 2018 onderzoeken we of er aanleiding is om onze risk-strategie aan te passen. Hierbij kijken we naar de gecombineerde impact op kapitaalratio's vanuit Basel IV, de verwachte aanpassing van de MREL-vereiste en de impact van IFRS 9 op stress-testing. Deze uitkomsten leggen we naast de huidige risk doelstellingen van de Volksbank en beoordelen we of deze de realisatie van de doelstellingen kunnen beïnvloeden.

De Volksbank heeft niet het imago van een bank die grote risico's neemt. Wat draagt volgens jou bij aan dit imago?

Wij hebben inderdaad bewust gekozen voor een bedrijfsmodel met laagrisico-activiteiten. Wij willen een bank zijn voor gewone mensen met drie eenvoudige en transparante producten, namelijk betalen, sparen en hypotheken. Dit sluit ook aan bij de wens van de klant, die wij regelmatig toetsen door jaarlijks via verschillende kanalen en platforms in gesprek te gaan met deze klant. Denk hierbij aan klantendagen, social media en bijeenkomsten. Hieruit blijkt dat de klant een mensgerichte en maatschappelijke bank wil, op wie zij kunnen vertrouwen en die zorgvuldig omgaat met de toevertrouwde spaargelden. Een bank die geen onverantwoorde risico's neemt of onbegrijpelijke producten verkoopt. Ook de naam Volksbank draagt bij aan het imago.

Je bent de afgelopen periode druk bezig geweest met de risicoparagraaf in het jaarverslag van de Volksbank. Wat is jouw rol hierin?

De risicoparagraaf is een belangrijk onderdeel van het jaarverslag. Hierin leggen we uit hoe we de verschillende risico's beheersen, waar wij als bank mee te maken hebben. Ikzelf schrijf de algemene teksten over risk management. De teksten over de specifieke risicotypes worden geschreven door de specialisten zelf. Hierbij moeten we voldoen aan verschillende eisen van wet-en regelgeving, maar ook aan onze eigen interne eisen. Ik zorg ervoor dat de risicoparagraaf een goed leesbaar stuk wordt, waarbij onze kernboodschap helder overkomt en waarmee wij voldoen aan de wet-en regelgeving. Verder ben ik het eerste aanspreekpunt voor vragen van onder andere auditors, de accountant en onze eigen directie over de risicoparagraaf.

Is de grootte en de positie van de risicoparagraaf volgens jou in overeenstemming met de rol van risk management binnen de Volksbank?

Vorig jaar hebben wij met ons jaarverslag de Henri Sijthoff-prijs gewonnen voor het beste jaarverslag van niet-beursgenoteerde ondernemingen. De juryleden waren erg enthousiast over de inhoud van het jaarverslag en de risicoparagraaf. Enige kanttekening die was gemaakt bij de risicoparagraaf was dat deze wel erg lang was. Wij maken continu de afweging tussen transparantie naar de stakeholders en de lengte van de risicoparagraaf. In ons geval betekent dit dat onze risicoparagraaf behoorlijk uitgebreid is, omdat wij transparant willen zijn over onze bedrijfsvoering.

In welke richting zie je risk management de komende jaren ontwikkelen?

Risk management zal zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat risk management niet meer wordt gezien als een afdeling binnen de organisatie, maar als cultuur binnen de gehele organisatie en bij alle functies en afdelingen. Het is de taak van Risk om deze cultuur van risicobewustwording uit te dragen en te stimuleren.