Ronald werkt als Risk Manager bij de Credit Risk Control Unit (CRCU) van de Volksbank. Het analyseren, concreet toepassen en aantoonbaar monitoren van complexe Europese wetgeving voor statistische risicomodellen zijn dagelijkse onderwerpen van gesprek binnen de CRCU. Ronald legt uit wat de functie inhoudt en wat zijn uitdagingen zijn.
Ronald, je bent ‘senior quantitative credit risk manager’ bij de Volksbank. Kun je uitleggen wat de kern van je werk is?
Binnen de Volksbank zijn wij degene die Europese regels overzien en omzetten naar technische specificaties voor onze IRB (Internal Rating Based) modellen. Deze modellen bepalen het kredietrisico op onze hypotheken. Door middel van deze modellen bepalen of we hypotheken verstrekken, prijs van de hypotheken en hoeveel voorziening en kapitaal we moeten aanhouden. Wij hebben veel contact met andere afdelingen zoals Hypotheken, Modelling, IT, Model Validatie, Regulatory en Supervisory Reporting om overzicht en sturing te geven.
Waarom kiest de Volksbank voor het gebruik van IRB (internal rating based ) modellen boven dat van SA (standardised approach) modellen? Vinden jullie het een goede zaak dat er überhaupt een keuze is en waarom (wel of niet)?
Voor een systeembank is er eigenlijk geen keuze. Als wij geen IRB model zouden gebruiken maar de SA zouden onze hypotheken op prijs niet concurrerend zijn met de hypotheken van de andere systeembanken.
IRB deed zijn intrede in Basel II. Inmiddels is er sprake van Basel III en wordt zelfs al gewerkt aan een revisie daarvan. Welke invloed hebben de wijzigingen door de jaren heen gehad op het risicomanagement van banken?
Risicomanagement is een cruciaal specialisme geworden voor banken om aan te kunnen tonen aan de toezichthouder dat je in staat bent om financiële risico’s te beheersen volgens de complexe regels die voor alle banken gelden. Het is dus een 'license to operate' geworden, ook voor portefeuilles met relatief lage risico’s zoals Nederlandse hypotheken voor particuliere woningen.
De wereld om ons heen blijft maar veranderen en op het oog steeds sneller. Hoe anticipeer je hierop vanuit de modellen?
Wij kijken natuurlijk naar effecten van recente ontwikkelingen op het kredietrisico. Dat doen we met statistische modellen. Daarvoor moeten we altijd eerst een aantal jaren data verzamelen om effecten van significante ontwikkelingen te kunnen inschatten. Een voorbeeld hiervan is het energielabel, waarvan wij tot op heden nog geen significant effect zien op het kredietrisico.
Welke vormen van technologie gebruiken jullie om de weg te vinden door data dat jullie gebruiken voor risico-calculaties?
Wij gebruiken veel verschillende software, maar onze belangrijkste databases zijn SQL gebaseerd met rekenkernen in Matlab.
De Credit Risk Control Unit (CRCU) van de Volksbank is op zoek naar versterking. Wat brengt in jullie ogen de ideale nieuwe collega zoal mee?
Het gaat om het kunnen combineren van vier aspecten: kennis en ervaring met statistische modellen, begrip van relevante regelgeving zoals CRR en EBA, duidelijk kunnen verwoorden van interpretaties en (GAP-) analyses en, niet in de laatste plaats, goed kunnen communiceren hierover met collega’s van andere afdelingen binnen de bank.
Het aantal mensen met een dergelijk profiel is momenteel dun gezaaid. Waarom zou zo iemand voor de Volksbank (moeten) kiezen?
Ik heb zelf voor de meeste andere banken in Nederland gewerkt en heb nergens zo een oprecht menselijke manier van werken gezien als bij de Volksbank. Daarnaast is de maat heel fijn: niet te klein (een bijzonder gemotiveerde systeembank) en niet te groot (persoonlijk en eerlijk).
De Volksbank is op zoek naar meerdere nieuwe collega’s binnen de afdeling Risk. Meer informatie of een overzicht van de vacatures is hier te vinden.