Quantitative Analyst
Onze organisatie
Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot biedt fullservicedienstverlening aan vermogende particulieren in Nederland en België en aan ondernemers en hun ondernemingen. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan.
Portfolio Risk is een jonge afdeling die bestaat uit tien professionals. Vanuit het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch en Amsterdam houdt zij toezicht op de risico’s van de bank. Als onderdeel van de hoofdafdeling Financial Risk Management is Portfolio Risk verantwoordelijk voor het modelleren van kredietrisico, het ontwikkelen van kapitaalmodellen, het ontwikkelen en maken van risicorapportages, het implementeren van portfoliomanagement en het coördineren van kredietbeleid.
Voor de afdeling Portfolio Risk zijn wij wegens tijdelijke uitbreiding van activiteiten op zoek naar een Quantitative Analyst. In het kader van Credit Modelling activiteiten zijn een aantal Non-Retail-kredietrisicomodellen ontwikkeld en in de bank geïmplementeerd. Daarnaast is het raamwerk voor de retailbenadering opgezet. Het doorontwikkelen, periodiek monitoren, stresstesten en (intern) reviewen c.q. valideren van zowel de Retail (scorings)modellen als de Non-Retail-modellen valt binnen het Credit Modellingaandachtsgebied. Bovendien wordt de afdeling betrokken bij het toezicht op en de doorontwikkeling van markt-, rente- en strategische risicomodellen van de bank.
Wat ga je bij Van Lanschot doen?
De belangrijkste werkzaamheden van een Quantitative Analyst zijn:
• Je valideert (intern) op periodieke basis de ontwikkelde modellen en ondersteunt de externe validaties.
• Je verzorgt maandelijks de monitoring van de lopende en challenging modellen.
• Je ondersteunt de ontwikkeling van modelbouw / scoring, dat wil zeggen het verzamelen, bijhouden, rangschikken, interpreteren en statistisch analyseren van gegevens uit diverse interne- en externe bronnen en op basis hiervan het segmenteren / scoren van de diverse Van Lanschot portefeuilles.
• Daarnaast test, documenteer en evalueer je de ontwikkelde modellen.
• Je wordt op ad hoc basis ingezet voor kwantitatieve vraagstukken binnen de Van Lanschot organisatie.
Je werkt nauw samen met andere teamleden en met andere afdelingen binnen de Van Lanschot–organisatie, zoals afdelingen binnen Risk Management, Informatietechnologie, Business Banking en Private Banking.
Herken jij je in dit Van Lanschot profiel?
Werken bij Van Lanschot betekent op de eerste plaats dat je je herkent in onze kernwaarden: onafhankelijk, betrokken, deskundig en gedreven.
• Je beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen.
• Je beschikt over een klantgerichte, proactieve instelling
• Je bent communicatief sterk.
• Je bent een enthousiaste teamplayer.
• Daarnaast ben je erg kwaliteitsgericht
• Je houdt je vakkennis up-to-date, ontwikkelt deze en past je kennis toe in de praktijk.
Opleiding: Je hebt een academisch werk- en denkniveau; bent een (bijna) afgestudeerd wiskundige, natuurkundige, econometrist of andere relevante beta-studie.
Werkervaring: Je bent vaardig met datamanagement, programmeren en statistische systemen zoals Excel, Access, SQL, Matlab, SAS en Delphi. Dit blijkt uit studie- en werkervaring.
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op. Voor nadere informatie kun je bellen met Frits van der Staak, manager Portfolio Risk, telefoon (073) 548 30 99 of Karlijne Camerling-Coopmans, recruiter, telefoon (073) 548 72 48